ما هو التوقع الرياضي للاستراتيجية؟

شرح موسّع

يُعد التوقع الرياضي أحد أهم المقاييس لتقييم استراتيجية التداول، حيث يوفر رؤية شاملة حول الأرباح أو الخسائر المحتملة لكل صفقة في المتوسط على المدى الطويل. إذا كانت القيمة موجبة، فمن المرجح أن تكون الاستراتيجية مربحة على المدى الطويل. إذا كانت سلبية، فمن المرجح أن تؤدي إلى خسائر. يُستخدم هذا المؤشر لاتخاذ قرارات مستنيرة حول جدوى الاستمرار في استراتيجية معينة أو تعديلها. لا يكفي معدل الربح وحده، ولا يكفي نسبة المخاطرة إلى المكافأة وحدها؛ بل يجب دمجها جميعاً في هذا المقياس الشامل لتقييم الأداء.

مثال

لنفترض أن استراتيجية تداول لديها معدل ربح 50%، ومتوسط ربح للصفقات الرابحة 200 دولار أمريكي، ومتوسط خسارة للصفقات الخاسرة 100 دولار أمريكي. معدل الخسارة هو 100% - 50% = 50%. التوقع الرياضي = (0.50 * 200 دولار) - (0.50 * 100 دولار) = 100 دولار - 50 دولار = 50 دولار. هذا يعني أن المتداول يتوقع ربح 50 دولاراً في المتوسط لكل صفقة يتم تنفيذها باستخدام هذه الاستراتيجية على المدى الطويل.

دروس تشرح هذا المصطلح

• التوقعات الواقعية — علم نفس التداول

مصطلحات ذات صلة